León Rincón, Carlos Eduardo (2)
Obras de autor
-
Resultado número:1
Texto
- Título:
-
A theoretical approach to volatility surfaces in the Colombian market using the jump-diffusion model - Registro bibliográfico
- Autor:
-
León Rincón, Carlos Eduardo
- Portales:
-
Biblioteca americana
Visitar sitio web
| Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República (Colombia)
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- Pub. orig.:
- Bogotá: Banco de la República, 2009
- Materias:
-
Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía | Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes | C - Métodos matemáticos y cuantitativos; C1 - Métodos econométricos y estadísticos: generalidades; C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades; G - Economía financiera; G1 - Mercados financieros en general; G12 - Valoración de activos financieros; G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros
- Formatos:
-
-
Resultado número:2
Texto
- Título:
-
RE No. 161 Octubre de 2012 -- La importancia de la conectividad para identificar y medir fuentes de riesgo sistémico - Registro bibliográfico
- Autores:
-
Machado Franco, Clara Lía
- León Rincón, Carlos Eduardo
- Sarmiento Paipilla, Néstor Miguel
- Cepeda López, Freddy Hernán
- Portales:
-
Biblioteca americana
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| Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República (Colombia)
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- Pub. orig.:
- Banco de la República, 2017-03-06
- Materias:
-
Crisis financiera; Entidades financieras; Hipotecas subprime; Mercado de divisas; Mercado hipotecario; Prestamista en última instancia; Riesgo sistémico; Too-big-to-fail | Métodos de simulación; Política monetaria; Sistemas de pago
- Formatos:
-
Filtros de la búsqueda
- C - Métodos matemáticos y cuantitativos; C1 - Métodos econométricos y estadísticos: generalidades; C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades; G - Economía financiera; G1 - Mercados financieros en general; G12 - Valoración de activos financieros; G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros 1
- Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía 1
- Crisis financiera; Entidades financieras; Hipotecas subprime; Mercado de divisas; Mercado hipotecario; Prestamista en última instancia; Riesgo sistémico; Too-big-to-fail 1
- Métodos de simulación; Política monetaria; Sistemas de pago 1
- Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes 1
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Resultado número:1 Texto
- Título:
- A theoretical approach to volatility surfaces in the Colombian market using the jump-diffusion model - Registro bibliográfico
- Autor:
- León Rincón, Carlos Eduardo
- Portales:
- Biblioteca americana Visitar sitio web | Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República (Colombia) Visitar sitio web
- Pub. orig.:
- Bogotá: Banco de la República, 2009
- Materias:
- Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía | Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes | C - Métodos matemáticos y cuantitativos; C1 - Métodos econométricos y estadísticos: generalidades; C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades; G - Economía financiera; G1 - Mercados financieros en general; G12 - Valoración de activos financieros; G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros
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-
Resultado número:2 Texto
- Título:
- RE No. 161 Octubre de 2012 -- La importancia de la conectividad para identificar y medir fuentes de riesgo sistémico - Registro bibliográfico
- Autores:
- Machado Franco, Clara Lía - León Rincón, Carlos Eduardo - Sarmiento Paipilla, Néstor Miguel - Cepeda López, Freddy Hernán
- Portales:
- Biblioteca americana Visitar sitio web | Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República (Colombia) Visitar sitio web
- Pub. orig.:
- Banco de la República, 2017-03-06
- Materias:
- Crisis financiera; Entidades financieras; Hipotecas subprime; Mercado de divisas; Mercado hipotecario; Prestamista en última instancia; Riesgo sistémico; Too-big-to-fail | Métodos de simulación; Política monetaria; Sistemas de pago
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- C - Métodos matemáticos y cuantitativos; C1 - Métodos econométricos y estadísticos: generalidades; C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades; G - Economía financiera; G1 - Mercados financieros en general; G12 - Valoración de activos financieros; G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros 1
- Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía 1
- Crisis financiera; Entidades financieras; Hipotecas subprime; Mercado de divisas; Mercado hipotecario; Prestamista en última instancia; Riesgo sistémico; Too-big-to-fail 1
- Métodos de simulación; Política monetaria; Sistemas de pago 1
- Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes 1
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