Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Economía / Economía financiera (1) Obras por materia

• Rodríguez Cañon, Santiago Hedging properties of cryptocurrency portfolios...
  Resultado número:1 Tesis

  Título:

  Hedging properties of cryptocurrency portfolios in times of market distress = Propiedades de cobertura con portafolios de criptomonedas en tiempos de crisis de mercado - Registro bibliográfico

  Autor:

  Rodríguez Cañon, Santiago

  Portales:

  Biblioteca americana Visitar sitio web | Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la República (Colombia) Visitar sitio web

  Pub. orig.:

  2022

  Materias:

  Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Economía / Economía financiera | Hedging; Cryptocurrency portfolios; Distress; Dynamic conditional correlation (DCC); Market; Size; Momentum; Factor investing; Equity portfolios; COVID 19; Russian invasion of Ukraine; Diversification; Correlation; Multivariate GARCH; Volatility modelling; Correlation modelling; Non-normality; Cobertura; criptomonedas; Crisis; Correlación condicional dinámica (DCC); Mercado; Tamaño; Momentum; Estrategia de factores; Portafolios de renta variable; Invasión rusa a Ucrania; Diversificación; Correlación; GARCH multivariado; Modelo de volatilidad; Modelo de correlación; No normalidad

  Formatos:

  • Hedging properties of cryptocurrency portfolios in times of market distress = Propiedades de cobertura con portafolios de criptomonedas en tiempos de crisis de mercado Enlace externo

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Tipo

• Tesis 1

Autor

• Rodríguez Cañon, Santiago 1

Materia

• Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Economía / Economía financiera 1
• Hedging; Cryptocurrency portfolios; Distress; Dynamic conditional correlation (DCC); Market; Size; Momentum; Factor investing; Equity portfolios; COVID 19; Russian invasion of Ukraine; Diversification; Correlation; Multivariate GARCH; Volatility modelling; Correlation modelling; Non-normality; Cobertura; criptomonedas; Crisis; Correlación condicional dinámica (DCC); Mercado; Tamaño; Momentum; Estrategia de factores; Portafolios de renta variable; Invasión rusa a Ucrania; Diversificación; Correlación; GARCH multivariado; Modelo de volatilidad; Modelo de correlación; No normalidad 1

Localización

• Obra alojada externamente 1

Género del autor

Datos extraídos de Wikidata

Fecha - año

• 2022 1 [Eliminar filtro]

Fecha - siglo

• Siglo XXI [21] 1

Institución origen

• Biblioteca Virtual del Banco de la República 1